Financial Risk Manager (FRM) 1-бөлігі

1. Тәуекел-менеджменттің негіздері

• Тәуекелдің негізгі түрлері, оларды өлшеу және басқару құралдары

• Тәуекелдерді басқару арқылы құн қалыптастыру

• Тәуекелдерді басқару және корпоративтік басқару

• Несиелік тәуекелді беру тетіктері

• Капиталдық активтерді бағалау моделі (CAPM)

• Тәуекелге бейімделген тиімділікті өлшеу

• Көпфакторлы модельдер

• Деректерді шоғырландыру және тәуекелдер бойынша есеп беру

• Қаржылық апаттар және тәуекел-менеджменттегі ақаулар

• GARP этикасы және мінез-құлық кодексі

2. Сандық талдау

• Үздіксіз және үзілісті ықтималдық үлестірімдері

• Үлестірім параметрлерін бағалау

• Генералды және таңдаулы статистика

• Байес талдауы

• Статистикалық қорытынды және гипотезаларды тексеру

• Корреляция өлшемдері

• Бір және бірнеше регрессормен сызықтық регрессия

• Уақыт қатарларын талдау және болжау

• Имитациялық әдістер

3. Қаржы нарығы және өнімдер

• Қаржы мекемелерінің құрылымы мен қызметтері

• Биржалық және биржадан тыс нарықтардың құрылымы мен механикасы

• Форвард, фьючерс, своп және опциондардың құрылымы, механикасы және бағалануы

• Деривативтермен хеджирлеу

• Пайыздық мөлшерлемелер және олардың сезімталдық өлшемдері

• Валюта тәуекелі

• Корпоративтік облигациялар

• Ипотекалық бағалы қағаздар

4. Бағалау және тәуекел модельдері

• Тәуекел астындағы құн (VaR)

• Күтiлетiн шығындар (Expected Shortfall – ES)

• Волатильдік пен корреляцияны бағалау

• Экономикалық және нормативтік капитал

• Стресс-тестілеу және сценарийлік талдау

• Опциондарды бағалау

• Тұрақты табыс құралдарын бағалау

• Хеджирлеу

• Елдік және егемендік тәуекел модельдері және басқару

• Ішкі және сыртқы кредиттік рейтингтер

• Күтілетін және күтпеген шығындар (EL, UL)

• Операциялық тәуекел

• Гибридті онлайн оқыту: теория – бейнесабақтар арқылы, практика – ZOOM арқылы онлайн сессиялар
• Электронды оқу құралдары
• Сұрақтар банкі
• Сынақ емтихандары
• Курсты аяқтағаны туралы сертификат

Айжан Шалабаева
FRM

Қазақстанның қаржы реттеушісінде 15 жылдық жұмыс тәжірибесі бар, FRM сертификатының иегері. Банктердің қаржылық жағдайын талдау және олардың тәуекелдерін бағалау, соның ішінде қадағалау стресс-тестілері арқылы бағалау саласында тәжірибелі сарапшы. Магистратура деңгейінде оқыту тәжірибесі бар.

Бақытжан Жапаров
FRM

Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары қызметіндегі тәуекелдерді анықтау, талдау және бағалау саласындағы сарапшы. FRM емтиханының I және II бөлімдерін алғашқы талпыныстан тапсырған.