Financial Risk Manager (FRM) Часть I

1. Основы риск менеджмента

• Основные типы рисков, инструменты измерения и управления
• Создание стоимости с управлением рисками
• Управление рисками и корпоративное управление
• механизмы передачи кредитного риска
• Capital Asset Pricing Model (CAPM)
• Измерение производительности с поправкой на риск
• Многофакторные модели
• Агрегирование данных и отчетность по рискам.
• Финансовые катастрофы и сбои в управлении рисками
• Этика и Кодекс поведения GARP

2. Количественный анализ

• Дискретное и непрерывное распределение вероятностей
• Оценка параметров распределений
• Популяционная и выборочная статистика
• Байесовский анализ
• Статистический вывод и проверка гипотез
• меры корреляции
• Линейная регрессия с одним и несколькими регрессорами
• Анализ временных рядов и прогнозирование
• Методы симуляции

3. Финансовый рынок и продукты

• Структура и функции финансовых учреждений
• Структура и механика внебиржевых и биржевых рынков
• Структура, механика и оценка форвардов, фьючерсов, свопов и опционов
• Хеджирование производными
• Процентные ставки и меры чувствительности процентных ставок
• Валютный риск
• Корпоративные облигации
• Ипотечные ценные бумаги

4. Оценка и риск модели

• Value at Risk (VaR)
• Expected Shortfall (ES)
• Оценка волатильности и корреляции
• Экономический и нормативный капитал
• Стресс-тестирование и анализ сценариев
• Оценка опционов
• Фиксированная оценка дохода
• Хеджирование
• Модели и управление страновыми и суверенными рисками
• Внешние и внутренние кредитные рейтинги
• Ожидаемые и неожиданные потери (EL, UL)
• Операционный риск

• гибридное онлайн обучение: теория в формате видеоуроков, практика – онлайн сессии ZOOM
• учебные пособия в эл.варианте
• банк вопросов
• пробные экзамены
• сертификат о прохождении курса

Айжан Шалабаева

FRM

15 лет опыта работы в финансовом регуляторе Казахстана, обладатель сертификата FRM. Эксперт в анализе финансового состояния банков и оценке их рисков, в том числе посредством надзорного стресс-тестирования. Имеет опыт преподавания в магистратуре.

Бакытжан Жапаров

FRM

Эксперт в области идентификации, анализа и оценки рисков в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Сдал I и II Части FRM экзамена с 1 попытки.